统计与决策
統計與決策
통계여결책
Statistics and decision
2008年
5期
35-38
,共4页
单位根%肥尾%GARCH-t-error%稳健性%可靠性
單位根%肥尾%GARCH-t-error%穩健性%可靠性
단위근%비미%GARCH-t-error%은건성%가고성
文章研究了误差项条件分布的肥尾性对单位根检验可靠性的影响.发现误差项为GARCH (1,1)-t(v)过程与GARCH(1,1)-Normal过程的DF检验的实际检验水平和理论势具有非常类似的变化规律,但它们在量上存在着较大的差异,而且条件t(v)分布的自由度v对DF检验的可靠性也有着显著的影响.因此,在实证分析中,除需要检验样本序列的条件方差时变性外,有必要进一步识别条件分布的类型,以统计量的实际分位数为临界值进行DF k检验,提高单位根检验的可靠性.
文章研究瞭誤差項條件分佈的肥尾性對單位根檢驗可靠性的影響.髮現誤差項為GARCH (1,1)-t(v)過程與GARCH(1,1)-Normal過程的DF檢驗的實際檢驗水平和理論勢具有非常類似的變化規律,但它們在量上存在著較大的差異,而且條件t(v)分佈的自由度v對DF檢驗的可靠性也有著顯著的影響.因此,在實證分析中,除需要檢驗樣本序列的條件方差時變性外,有必要進一步識彆條件分佈的類型,以統計量的實際分位數為臨界值進行DF k檢驗,提高單位根檢驗的可靠性.
문장연구료오차항조건분포적비미성대단위근검험가고성적영향.발현오차항위GARCH (1,1)-t(v)과정여GARCH(1,1)-Normal과정적DF검험적실제검험수평화이론세구유비상유사적변화규률,단타문재량상존재착교대적차이,이차조건t(v)분포적자유도v대DF검험적가고성야유착현저적영향.인차,재실증분석중,제수요검험양본서렬적조건방차시변성외,유필요진일보식별조건분포적류형,이통계량적실제분위수위림계치진행DF k검험,제고단위근검험적가고성.
