西安电子科技大学学报(自然科学版)
西安電子科技大學學報(自然科學版)
서안전자과기대학학보(자연과학판)
JOURNAL OF XIDIAN UNIVERSITY
2002年
6期
826-829
,共4页
小波变换%分形噪声%股价指数%对数收益率%正态分布
小波變換%分形譟聲%股價指數%對數收益率%正態分佈
소파변환%분형조성%고개지수%대수수익솔%정태분포
提出了一种研究股票市场分布特性的小波方法.对股价指数序列进行小波分析,发现其中存在的分形现象类似于一种更广的噪声--分形噪声;并进一步对股指对数收益率作分析,指出分形噪声可以更好地刻画股价指数数据的波动特性,对数收益近似服从正态分布.实证分析表明,股票市场具有自相似结构.对股价指数序列来说,表现为近期的正相关;而对数收益率也是具有分形分布的持久性序列,基本上为负相关.这为进一步研究股价指数的性质并预测其发展趋势,来获得更大的收益提供了有效的方法和结论.
提齣瞭一種研究股票市場分佈特性的小波方法.對股價指數序列進行小波分析,髮現其中存在的分形現象類似于一種更廣的譟聲--分形譟聲;併進一步對股指對數收益率作分析,指齣分形譟聲可以更好地刻畫股價指數數據的波動特性,對數收益近似服從正態分佈.實證分析錶明,股票市場具有自相似結構.對股價指數序列來說,錶現為近期的正相關;而對數收益率也是具有分形分佈的持久性序列,基本上為負相關.這為進一步研究股價指數的性質併預測其髮展趨勢,來穫得更大的收益提供瞭有效的方法和結論.
제출료일충연구고표시장분포특성적소파방법.대고개지수서렬진행소파분석,발현기중존재적분형현상유사우일충경엄적조성--분형조성;병진일보대고지대수수익솔작분석,지출분형조성가이경호지각화고개지수수거적파동특성,대수수익근사복종정태분포.실증분석표명,고표시장구유자상사결구.대고개지수서렬래설,표현위근기적정상관;이대수수익솔야시구유분형분포적지구성서렬,기본상위부상관.저위진일보연구고개지수적성질병예측기발전추세,래획득경대적수익제공료유효적방법화결론.
