经济数学
經濟數學
경제수학
MATHEMATICS IN ECONOMICS
2011年
3期
87-91
,共5页
分数布朗运动%美式障碍期权%二次近似法
分數佈朗運動%美式障礙期權%二次近似法
분수포랑운동%미식장애기권%이차근사법
假定标的股票服从分数布朗运动,应用二次近似法和偏微分方程方法求出了美式下降敲出看涨、看跌障碍期权价格近似解以及最佳实施边界.最后,通过显式差分法比较近似解的准确性,并分析Hurst参数对期权价格和最佳实施边界S*的影响.
假定標的股票服從分數佈朗運動,應用二次近似法和偏微分方程方法求齣瞭美式下降敲齣看漲、看跌障礙期權價格近似解以及最佳實施邊界.最後,通過顯式差分法比較近似解的準確性,併分析Hurst參數對期權價格和最佳實施邊界S*的影響.
가정표적고표복종분수포랑운동,응용이차근사법화편미분방정방법구출료미식하강고출간창、간질장애기권개격근사해이급최가실시변계.최후,통과현식차분법비교근사해적준학성,병분석Hurst삼수대기권개격화최가실시변계S*적영향.
