中山大学学报（社会科学版）
中山大學學報（社會科學版）
중산대학학보（사회과학판）
JOURNAL OF SUN YATSEN UNIVERSITY （SOCIAL SCIENCE EDITION）
2010年
2期
163-170
,共8页
不可观察制度变量%状态空间模型%卡曼滤波%最优估计与预测
不可觀察製度變量%狀態空間模型%卡曼濾波%最優估計與預測
불가관찰제도변량%상태공간모형%잡만려파%최우고계여예측
良好的制度指标是规范研究转型经济的必要条件,然而制度的量化一直是个难题.制度指标本质上是不可直接观察的,但其经济后果则可以观察,据此,提出一种基于学理的估计和预测制度变量的新方法.首先将制度变量的演进视为一个随机过程,论证并建立了中国式改革中制度变量演进的马尔科夫假说;然后结合不可观察制度变量与可观察变量之间的线性联系,建立制度变量演进的状态空间模型;再利用卡曼滤波技术,得出制度变量的最优估计与预测方程.作为一个应用实例,论文最后结合我国 TFP 的变动对中国的总体经济转型指标进行了估计.
良好的製度指標是規範研究轉型經濟的必要條件,然而製度的量化一直是箇難題.製度指標本質上是不可直接觀察的,但其經濟後果則可以觀察,據此,提齣一種基于學理的估計和預測製度變量的新方法.首先將製度變量的縯進視為一箇隨機過程,論證併建立瞭中國式改革中製度變量縯進的馬爾科伕假說;然後結閤不可觀察製度變量與可觀察變量之間的線性聯繫,建立製度變量縯進的狀態空間模型;再利用卡曼濾波技術,得齣製度變量的最優估計與預測方程.作為一箇應用實例,論文最後結閤我國 TFP 的變動對中國的總體經濟轉型指標進行瞭估計.
량호적제도지표시규범연구전형경제적필요조건,연이제도적양화일직시개난제.제도지표본질상시불가직접관찰적,단기경제후과칙가이관찰,거차,제출일충기우학리적고계화예측제도변량적신방법.수선장제도변량적연진시위일개수궤과정,론증병건립료중국식개혁중제도변량연진적마이과부가설;연후결합불가관찰제도변량여가관찰변량지간적선성련계,건립제도변량연진적상태공간모형;재이용잡만려파기술,득출제도변량적최우고계여예측방정.작위일개응용실례,논문최후결합아국 TFP 적변동대중국적총체경제전형지표진행료고계.
