扩散随机波动率模型的幂效用无差别定价
확산수궤파동솔모형적멱효용무차별정개
Indifference Pricing of Power Utility Function under Diffusion Stochastic Volatility Model
  • 万方数据
    河南师范大学学报（自然科学版） 하남사범대학학보（자연과학판）
    JOURNAL OF HENAN NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
    2011年 2期 182-184 ,共3页

    刘利敏%耿磊%王小攀

    류리민%경뢰%왕소반

    幂效用函数%无差别定价%鞅测度 冪效用函數%無差彆定價%鞅測度
    멱효용함수%무차별정개%앙측도
    研究了扩散随机波动率模型的幂效用函数无差别定价问题.利用动态规划方法得到了扩散随机波动率模型的幂效用函数的无差别定价满足的偏微分方程.
    연구료확산수궤파동솔모형적멱효용함수무차별정개문제.이용동태규화방법득도료확산수궤파동솔모형적멱효용함수적무차별정개만족적편미분방정.
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