重庆工学院学报（自然科学版）
重慶工學院學報（自然科學版）
중경공학원학보（자연과학판）
JOURNAL OF CHONGQING INSTITUTE OF TECHNOLOGY
2007年
1期
31-36
,共6页
单位根过程%EGARCH-SGED误差%ADF单位根检验
單位根過程%EGARCH-SGED誤差%ADF單位根檢驗
단위근과정%EGARCH-SGED오차%ADF단위근검험
在有限样本情况下通过随机模拟讨论了对具有TARCH-S-GED)误差项的ADF单位根检验,分析了模型的滞后阶的设定、样本容量、参数的变化对临界值的影响.结果表明对于数据生成为AR(1)-TARCH(1,1)-SGED的时间序列,在进行ADF单位根检验的时候应该使用Zt统计量,而对Zp统计量则应该慎用.
在有限樣本情況下通過隨機模擬討論瞭對具有TARCH-S-GED)誤差項的ADF單位根檢驗,分析瞭模型的滯後階的設定、樣本容量、參數的變化對臨界值的影響.結果錶明對于數據生成為AR(1)-TARCH(1,1)-SGED的時間序列,在進行ADF單位根檢驗的時候應該使用Zt統計量,而對Zp統計量則應該慎用.
재유한양본정황하통과수궤모의토론료대구유TARCH-S-GED)오차항적ADF단위근검험,분석료모형적체후계적설정、양본용량、삼수적변화대림계치적영향.결과표명대우수거생성위AR(1)-TARCH(1,1)-SGED적시간서렬,재진행ADF단위근검험적시후응해사용Zt통계량,이대Zp통계량칙응해신용.
