南京工程学院学报（自然科学版）
南京工程學院學報（自然科學版）
남경공정학원학보（자연과학판）
JOURNAL OF NANJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE EDITION)
2011年
1期
1-4
,共4页
混合自回归条件异方差模型%自协方差函数%谱分析%谱密度
混閤自迴歸條件異方差模型%自協方差函數%譜分析%譜密度
혼합자회귀조건이방차모형%자협방차함수%보분석%보밀도
线性时间序列模型谱密度的计算可以直接由定义获得,而非线性时间序列模型谱密度的计算目前还没有一般的理论.2001年Wong Chun-shan等将混合自回归(MAR)模型推广到混合自回归条件异方差(MAR-ARCH)模型,并且讨论了该模型的参数估计及模型选择问题,本文导出了MAR-ARCH模型自协方差函数的递推关系式及计算谱密度的算法,从而解决了这类模型的谱分析问题.
線性時間序列模型譜密度的計算可以直接由定義穫得,而非線性時間序列模型譜密度的計算目前還沒有一般的理論.2001年Wong Chun-shan等將混閤自迴歸(MAR)模型推廣到混閤自迴歸條件異方差(MAR-ARCH)模型,併且討論瞭該模型的參數估計及模型選擇問題,本文導齣瞭MAR-ARCH模型自協方差函數的遞推關繫式及計算譜密度的算法,從而解決瞭這類模型的譜分析問題.
선성시간서렬모형보밀도적계산가이직접유정의획득,이비선성시간서렬모형보밀도적계산목전환몰유일반적이론.2001년Wong Chun-shan등장혼합자회귀(MAR)모형추엄도혼합자회귀조건이방차(MAR-ARCH)모형,병차토론료해모형적삼수고계급모형선택문제,본문도출료MAR-ARCH모형자협방차함수적체추관계식급계산보밀도적산법,종이해결료저류모형적보분석문제.
