数理统计与管理
數理統計與管理
수리통계여관리
APPLICATION OF STATISTICS AND MANAGEMENT
2006年
6期
640-644
,共5页
国际石油价格%Gibbs抽样%GARCH模型
國際石油價格%Gibbs抽樣%GARCH模型
국제석유개격%Gibbs추양%GARCH모형
石油是一种特殊的商品,是国家重要的战略物资,世界各国都十分重视其价格变动问题,因为油价变化会影响到各国经济发展,甚至国家安全.因此,本文采用GARCH模型,通过基于Gibbs抽样的MCMC方法分析了国际市场石油价格的分布特征,对石油价格波动的异方差特性进行描述和模拟,实证分析结果说明从石油价格波动序列峰度系数和平方价格波动序列自相关函数的描述来看,基于t分布的模型模拟效果优于基于正态分布的模型,这一结论反映了石油价格波动序列的分布特性.
石油是一種特殊的商品,是國傢重要的戰略物資,世界各國都十分重視其價格變動問題,因為油價變化會影響到各國經濟髮展,甚至國傢安全.因此,本文採用GARCH模型,通過基于Gibbs抽樣的MCMC方法分析瞭國際市場石油價格的分佈特徵,對石油價格波動的異方差特性進行描述和模擬,實證分析結果說明從石油價格波動序列峰度繫數和平方價格波動序列自相關函數的描述來看,基于t分佈的模型模擬效果優于基于正態分佈的模型,這一結論反映瞭石油價格波動序列的分佈特性.
석유시일충특수적상품,시국가중요적전략물자,세계각국도십분중시기개격변동문제,인위유개변화회영향도각국경제발전,심지국가안전.인차,본문채용GARCH모형,통과기우Gibbs추양적MCMC방법분석료국제시장석유개격적분포특정,대석유개격파동적이방차특성진행묘술화모의,실증분석결과설명종석유개격파동서렬봉도계수화평방개격파동서렬자상관함수적묘술래간,기우t분포적모형모의효과우우기우정태분포적모형,저일결론반영료석유개격파동서렬적분포특성.
