应用数学
應用數學
응용수학
MATHEMATICA APPLICATA
2009年
2期
421-429
,共9页
倒向随机偏微分方程%跳时间%随机最优控制问题%部分信息
倒嚮隨機偏微分方程%跳時間%隨機最優控製問題%部分信息
도향수궤편미분방정%도시간%수궤최우공제문제%부분신식
Backward stochastic partial differential equations(BSPDEs)%Jumping times%Stochastic optimal control problem%Partial information
在本文中,我们证明了一类部分信息的随机控制问题的极值原理的一个充分条件和一个必要条件.其中,随机控制问题的控制系统是一个由鞅和Brown运动趋动的随机偏微分方程.
在本文中,我們證明瞭一類部分信息的隨機控製問題的極值原理的一箇充分條件和一箇必要條件.其中,隨機控製問題的控製繫統是一箇由鞅和Brown運動趨動的隨機偏微分方程.
재본문중,아문증명료일류부분신식적수궤공제문제적겁치원리적일개충분조건화일개필요조건.기중,수궤공제문제적공제계통시일개유앙화Brown운동추동적수궤편미분방정.
In this paper,we prove a sufficient and necessary condition of stochastic maximum principle for a stochastic optimal control problem with partial information,whose controlled system is a stochastic partial differential equation driven by a series of martingales and an independent Brownian motion.
