长沙交通学院学报
長沙交通學院學報
장사교통학원학보
JOURNAL OF CHANGSHA COMMUNICATIONS UNIVERSRTY
2007年
1期
93-96
,共4页
指数O-U过程%回顾型期权%鞅方法%期权定价
指數O-U過程%迴顧型期權%鞅方法%期權定價
지수O-U과정%회고형기권%앙방법%기권정개
讨论了股票价格遵循指数O-U过程的连续时间最大值看涨(最小值看跌)期权,也就是固定履约价回顾型期权的定价问题.利用期权定价的鞅方法,得到了指数O-U过程随机模型下固定履约价回顾型期权的定价公式.
討論瞭股票價格遵循指數O-U過程的連續時間最大值看漲(最小值看跌)期權,也就是固定履約價迴顧型期權的定價問題.利用期權定價的鞅方法,得到瞭指數O-U過程隨機模型下固定履約價迴顧型期權的定價公式.
토론료고표개격준순지수O-U과정적련속시간최대치간창(최소치간질)기권,야취시고정리약개회고형기권적정개문제.이용기권정개적앙방법,득도료지수O-U과정수궤모형하고정리약개회고형기권적정개공식.
