曲阜师范大学学报（自然科学版）
麯阜師範大學學報（自然科學版）
곡부사범대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF QUFU NORMAL UNIVERSITY (NATURAL SCIENCE EDITION)
2005年
2期
9-12
,共4页
Sparre Andersen 风险模型%罚金折现期望%Laplace 变换
Sparre Andersen 風險模型%罰金摺現期望%Laplace 變換
Sparre Andersen 풍험모형%벌금절현기망%Laplace 변환
Sparre Andersen model%expected discounted penalty%Laplace transform
主要研究了一类索赔时间间隔为指数分布和 Erlang(n) 分布混合的 Sparre Andersen 的风险模型,并得到了此模型的罚金折现期望所满足的一个积分-微分方程.
主要研究瞭一類索賠時間間隔為指數分佈和 Erlang(n) 分佈混閤的 Sparre Andersen 的風險模型,併得到瞭此模型的罰金摺現期望所滿足的一箇積分-微分方程.
주요연구료일류색배시간간격위지수분포화 Erlang(n) 분포혼합적 Sparre Andersen 적풍험모형,병득도료차모형적벌금절현기망소만족적일개적분-미분방정.
A Sparre Andersen risk model in which the claim inter-arrival distribution is a mixture of an exponential distribution and an Erlang(n) distribution is considered. The higher-order integro-differential equation satisfied by the expected discounted penalty of this risk model is given.
