兰州大学学报（自然科学版）
蘭州大學學報（自然科學版）
란주대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF LANZHOU UNIVERSITY（NATURAL SCIENCES）
2011年
3期
96-100
,共5页
投资组合优化%情景生成方法%条件风险价值
投資組閤優化%情景生成方法%條件風險價值
투자조합우화%정경생성방법%조건풍험개치
应用四种情景生成方法求解投资组合优化模型,对比其样本内性质及样本外性质发现,情景生成方法与投资组合优化模型对于中国股票市场来说,在预测与决策方面是非常有效的工具.其中矩匹配方法较其他方法能更好的反映市场的下跌趋势,多变量GARCH方法能更好的反映市场的上涨趋势.
應用四種情景生成方法求解投資組閤優化模型,對比其樣本內性質及樣本外性質髮現,情景生成方法與投資組閤優化模型對于中國股票市場來說,在預測與決策方麵是非常有效的工具.其中矩匹配方法較其他方法能更好的反映市場的下跌趨勢,多變量GARCH方法能更好的反映市場的上漲趨勢.
응용사충정경생성방법구해투자조합우화모형,대비기양본내성질급양본외성질발현,정경생성방법여투자조합우화모형대우중국고표시장래설,재예측여결책방면시비상유효적공구.기중구필배방법교기타방법능경호적반영시장적하질추세,다변량GARCH방법능경호적반영시장적상창추세.
