应用数学学报
應用數學學報
응용수학학보
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA
2011年
1期
81-95
,共15页
Lévy过程%倒向双重随机微分方程%Teugels鞅%推广Bihari条件%存在唯一性
Lévy過程%倒嚮雙重隨機微分方程%Teugels鞅%推廣Bihari條件%存在唯一性
Lévy과정%도향쌍중수궤미분방정%Teugels앙%추엄Bihari조건%존재유일성
本文讨论在金融中有重要应用价值的,由Lévy过程驱动的倒向双重随机微分方程:(公式略)在系数g满足Lipschitz条件,f满足推广的Bihari条件:|f(t,y1,u1,z1)-f(t,y2,u2,z2)|2≤c(t)κ(|y1-y2|2)+K(|u1-u2|2+||z1-z2||2)时,利用推广It(o)公式、Picard迭代法和区间延拓过程,证明了上述方程Fy适应解的存在唯-性,推广了其它文献以前的结论.
本文討論在金融中有重要應用價值的,由Lévy過程驅動的倒嚮雙重隨機微分方程:(公式略)在繫數g滿足Lipschitz條件,f滿足推廣的Bihari條件:|f(t,y1,u1,z1)-f(t,y2,u2,z2)|2≤c(t)κ(|y1-y2|2)+K(|u1-u2|2+||z1-z2||2)時,利用推廣It(o)公式、Picard迭代法和區間延拓過程,證明瞭上述方程Fy適應解的存在唯-性,推廣瞭其它文獻以前的結論.
본문토론재금융중유중요응용개치적,유Lévy과정구동적도향쌍중수궤미분방정:(공식략)재계수g만족Lipschitz조건,f만족추엄적Bihari조건:|f(t,y1,u1,z1)-f(t,y2,u2,z2)|2≤c(t)κ(|y1-y2|2)+K(|u1-u2|2+||z1-z2||2)시,이용추엄It(o)공식、Picard질대법화구간연탁과정,증명료상술방정Fy괄응해적존재유-성,추엄료기타문헌이전적결론.
