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STATISTICS & INFORMATION TRIBUNE
2011年
6期
18-22
,共5页
lasso%状态空间模型%图模型%投资组合
lasso%狀態空間模型%圖模型%投資組閤
lasso%상태공간모형%도모형%투자조합
将lasso图理论合并到状态空间模型中,利用条件独立性且通过范数惩罚法对协方差阵进行估计.新方法兼具图模型和动态状态空间模型的优点.最后将该方法应用于欧洲股票市场进行投资组合优化决策,结果表明基于lasso图方法的状态空间模型的投资组合业绩要优于自回归和一般的状态空间模型.
將lasso圖理論閤併到狀態空間模型中,利用條件獨立性且通過範數懲罰法對協方差陣進行估計.新方法兼具圖模型和動態狀態空間模型的優點.最後將該方法應用于歐洲股票市場進行投資組閤優化決策,結果錶明基于lasso圖方法的狀態空間模型的投資組閤業績要優于自迴歸和一般的狀態空間模型.
장lasso도이론합병도상태공간모형중,이용조건독립성차통과범수징벌법대협방차진진행고계.신방법겸구도모형화동태상태공간모형적우점.최후장해방법응용우구주고표시장진행투자조합우화결책,결과표명기우lasso도방법적상태공간모형적투자조합업적요우우자회귀화일반적상태공간모형.
