系统工程学报
繫統工程學報
계통공정학보
JOURNAL OF SYSTEMS ENGINEERING
2011年
6期
752-759
,共8页
黎锁平%白志文%马成业%玄海燕
黎鎖平%白誌文%馬成業%玄海燕
려쇄평%백지문%마성업%현해연
马氏过程%生存概率%积分-微分方程%Laplace变换%特征方程
馬氏過程%生存概率%積分-微分方程%Laplace變換%特徵方程
마씨과정%생존개솔%적분-미분방정%Laplace변환%특정방정
考虑保费率交替变化的马氏调制风险模型,首先研究保费率变化为两状态平稳遍历马氏过程下该模型的生存概率,并推导出具有平稳初始状态分布的生存概率满足的积分-微分方程；然后通过Laplace变换对该方程的解进行了研究,利用方程组系数矩阵的非负特征根,得到了初始资本为零时生存概率的精确表达式.最后作为特例,研究了索赔额为指数分布下生存概率的具体表达形式.
攷慮保費率交替變化的馬氏調製風險模型,首先研究保費率變化為兩狀態平穩遍歷馬氏過程下該模型的生存概率,併推導齣具有平穩初始狀態分佈的生存概率滿足的積分-微分方程；然後通過Laplace變換對該方程的解進行瞭研究,利用方程組繫數矩陣的非負特徵根,得到瞭初始資本為零時生存概率的精確錶達式.最後作為特例,研究瞭索賠額為指數分佈下生存概率的具體錶達形式.
고필보비솔교체변화적마씨조제풍험모형,수선연구보비솔변화위량상태평은편력마씨과정하해모형적생존개솔,병추도출구유평은초시상태분포적생존개솔만족적적분-미분방정；연후통과Laplace변환대해방정적해진행료연구,이용방정조계수구진적비부특정근,득도료초시자본위령시생존개솔적정학표체식.최후작위특례,연구료색배액위지수분포하생존개솔적구체표체형식.
