华东师范大学学报（自然科学版）
華東師範大學學報（自然科學版）
화동사범대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2010年
5期
49-55
,共7页
两值期权%欧式看涨期权%对冲%鞅
兩值期權%歐式看漲期權%對遲%鞅
량치기권%구식간창기권%대충%앙
在支付红利的情况下,考虑了两值期权CONC和AONC,计算了其离散时间方差最优对冲策略,给出其显式表达式.并由此给出欧式看涨期权的最优对冲策略.最后,给出分红的预测例子.
在支付紅利的情況下,攷慮瞭兩值期權CONC和AONC,計算瞭其離散時間方差最優對遲策略,給齣其顯式錶達式.併由此給齣歐式看漲期權的最優對遲策略.最後,給齣分紅的預測例子.
재지부홍리적정황하,고필료량치기권CONC화AONC,계산료기리산시간방차최우대충책략,급출기현식표체식.병유차급출구식간창기권적최우대충책략.최후,급출분홍적예측례자.
