Markov-Modulated风险模型的极大值、极小值及零点数的联合分布
Markov-Modulated풍험모형적겁대치、겁소치급영점수적연합분포
The Joint Distribution of the Supremum, the Infimum and the Number of Zero in the Markov-Modulated Risk Model
  • 万方数据
    应用概率统计 응용개솔통계
    CHINESE JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATISTICS
    2011年 5期 473-480 ,共8页

    董继国%刘国欣

    동계국%류국흔

    Markov-modulated风险模型%逐段决定马尔可夫过程%补充变量 Markov-modulated風險模型%逐段決定馬爾可伕過程%補充變量
    Markov-modulated풍험모형%축단결정마이가부과정%보충변량
    本文基于保险公司在首次破产后仍能继续运转的情形,讨论并得到了Markov-modulated风险模型中关于末离零点前盈余过程极大值、极小值及零点数的联合分布.
    본문기우보험공사재수차파산후잉능계속운전적정형,토론병득도료Markov-modulated풍험모형중관우말리영점전영여과정겁대치、겁소치급영점수적연합분포.
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