湖南师范大学自然科学学报
湖南師範大學自然科學學報
호남사범대학자연과학학보
ACTA SCIENTIARUM NATURALIUM UNIVERSITATIS NORMALIS HUNANENSIS
2011年
6期
16-20
,共5页
无套利%连续红利%布朗运动%重设型熊市认售权证%等价鞅测度
無套利%連續紅利%佈朗運動%重設型熊市認售權證%等價鞅測度
무투리%련속홍리%포랑운동%중설형웅시인수권증%등개앙측도
考虑完全无套利市场环境下,当标的资产-股票指数支付连续红利,市场上无风险资产-零息票债券的价格过程满足一个由布朗运动驱动的随机微分方程时,对一种特殊的单点重置期权-重设型熊市认售权证,以鞅论和随机分析为工具,得到了该期权的定价公式.
攷慮完全無套利市場環境下,噹標的資產-股票指數支付連續紅利,市場上無風險資產-零息票債券的價格過程滿足一箇由佈朗運動驅動的隨機微分方程時,對一種特殊的單點重置期權-重設型熊市認售權證,以鞅論和隨機分析為工具,得到瞭該期權的定價公式.
고필완전무투리시장배경하,당표적자산-고표지수지부련속홍리,시장상무풍험자산-령식표채권적개격과정만족일개유포랑운동구동적수궤미분방정시,대일충특수적단점중치기권-중설형웅시인수권증,이앙론화수궤분석위공구,득도료해기권적정개공식.
