黎明职业大学学报
黎明職業大學學報
려명직업대학학보
JOURNAL OF LIMING VOCATIONAL UNIVERSITY
2008年
2期
12-16
,共5页
人民币汇率%汇率预测%ARCH类模型%BP神经网络
人民幣彙率%彙率預測%ARCH類模型%BP神經網絡
인민폐회솔%회솔예측%ARCH류모형%BP신경망락
运用ARCH类计量模型和BP神经网络模型,对人民币汇率的时间序列数据建模,分析汇率的波动规律,进行有效的预测.认为自2005年汇改以来,人民币汇率呈现出波动频繁、弹性加大、升值趋势明显的势头;人民币汇率市场还是非有效的,汇率过去的价格等历史信息对未来汇率的影响没有完全体现在现有的汇率中;根据对评价预测效果的几个指标的比较分析,可以得出BP神经网络模型的预测效果明显要比EGARCH模型预测效果好的结论.
運用ARCH類計量模型和BP神經網絡模型,對人民幣彙率的時間序列數據建模,分析彙率的波動規律,進行有效的預測.認為自2005年彙改以來,人民幣彙率呈現齣波動頻繁、彈性加大、升值趨勢明顯的勢頭;人民幣彙率市場還是非有效的,彙率過去的價格等歷史信息對未來彙率的影響沒有完全體現在現有的彙率中;根據對評價預測效果的幾箇指標的比較分析,可以得齣BP神經網絡模型的預測效果明顯要比EGARCH模型預測效果好的結論.
운용ARCH류계량모형화BP신경망락모형,대인민폐회솔적시간서렬수거건모,분석회솔적파동규률,진행유효적예측.인위자2005년회개이래,인민폐회솔정현출파동빈번、탄성가대、승치추세명현적세두;인민폐회솔시장환시비유효적,회솔과거적개격등역사신식대미래회솔적영향몰유완전체현재현유적회솔중;근거대평개예측효과적궤개지표적비교분석,가이득출BP신경망락모형적예측효과명현요비EGARCH모형예측효과호적결론.
