保险公司的最优投资与一般再保险策略
보험공사적최우투자여일반재보험책략
OPTIMAL AND GENERAL REINSURANCE POLICIES FOR INSURANCE COMPANY
  • 万方数据
    数学杂志 수학잡지
    JOURNAL OF MATHEMATICS
    2012年 4期 686-692 ,共7页

    赵守娟%杨青龙%庄乐森

    조수연%양청룡%장악삼

    破产概率%HJB方程%比例再保险 破產概率%HJB方程%比例再保險
    파산개솔%HJB방정%비례재보험
    本文研究了在股票价格服从几何布朗运动的假设下,原保公司考虑再保险时的最优投资问题.运用动态规划和鞅方法,得到了一般最优控制问题所满足的HJB方程以及该方程的识别定理,并分别对比例再保险和超额再保险做了详细分析.
    본문연구료재고표개격복종궤하포랑운동적가설하,원보공사고필재보험시적최우투자문제.운용동태규화화앙방법,득도료일반최우공제문제소만족적HJB방정이급해방정적식별정리,병분별대비례재보험화초액재보험주료상세분석.
    원문보기 원문다운로드 사이트로이동
저자의 최근 논문