基于观察信息的分数B-S市场的欧式幂期权定价模型
기우관찰신식적분수B-S시장적구식멱기권정개모형
OBSERVED INFORMATION BASED OPTION PRICING MODEL IN FRACTIONAL B-S MARKET
  • 万方数据
    经济数学 경제수학
    MATHEMATICS IN ECONOMICS
    2008年 2期 171-174 ,共4页

    肖艳清%邹捷中

    초염청%추첩중

    分数布朗运动%条件期望%幂期权 分數佈朗運動%條件期望%冪期權
    분수포랑운동%조건기망%멱기권
    本文讨论了基于观察信息的分数Black-Scholes市场中的幂期权定价问题,利用基于可观察的信息下的股票价格的条件分布公式,推导出欧式幂期权的定价公式,推广了有关的分数Black-Scholes市场中的期权定价的一些结果.
    본문토론료기우관찰신식적분수Black-Scholes시장중적멱기권정개문제,이용기우가관찰적신식하적고표개격적조건분포공식,추도출구식멱기권적정개공식,추엄료유관적분수Black-Scholes시장중적기권정개적일사결과.
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