科技经济市场
科技經濟市場
과기경제시장
KEJI JINGJI SHICHANG
2011年
8期
43-45
,共3页
GARCH族模型%ARCH效应%杠杆效应
GARCH族模型%ARCH效應%槓桿效應
GARCH족모형%ARCH효응%강간효응
文章根据2005年-2011年8月最新数据,运用GARCH族模型对沪深300指数波动存在的条件异方差和正负冲击对股价波动影响的不对称性进行检验,表明在样本期内,沪深300指数存在明显的条件异方差性,但正负冲击对沪深300的冲击影响不明显。
文章根據2005年-2011年8月最新數據,運用GARCH族模型對滬深300指數波動存在的條件異方差和正負遲擊對股價波動影響的不對稱性進行檢驗,錶明在樣本期內,滬深300指數存在明顯的條件異方差性,但正負遲擊對滬深300的遲擊影響不明顯。
문장근거2005년-2011년8월최신수거,운용GARCH족모형대호심300지수파동존재적조건이방차화정부충격대고개파동영향적불대칭성진행검험,표명재양본기내,호심300지수존재명현적조건이방차성,단정부충격대호심300적충격영향불명현。
