新财经（理论版）
新財經（理論版）
신재경（이론판）
NEW FINANCE ECONOMICS
2011年
12期
54-56
,共3页
金融时间序列%汇率预测%ARMA模型%白噪声检验
金融時間序列%彙率預測%ARMA模型%白譟聲檢驗
금융시간서렬%회솔예측%ARMA모형%백조성검험
自2005年7月21日起中国采用了人民币改革,这是结束长期的货币政策的标志.近年来,ARMA模型开始被广泛地用于对变动频率较高的金融时间序列建模,它能较好地抓住此类时间序列的动态特征.通过分析2009年1月5日至2011年1月13日人民币汇率的数据,我发现用ARMA(2,5)模型进行人民币汇率变动预测最合适.
自2005年7月21日起中國採用瞭人民幣改革,這是結束長期的貨幣政策的標誌.近年來,ARMA模型開始被廣汎地用于對變動頻率較高的金融時間序列建模,它能較好地抓住此類時間序列的動態特徵.通過分析2009年1月5日至2011年1月13日人民幣彙率的數據,我髮現用ARMA(2,5)模型進行人民幣彙率變動預測最閤適.
자2005년7월21일기중국채용료인민폐개혁,저시결속장기적화폐정책적표지.근년래,ARMA모형개시피엄범지용우대변동빈솔교고적금융시간서렬건모,타능교호지조주차류시간서렬적동태특정.통과분석2009년1월5일지2011년1월13일인민폐회솔적수거,아발현용ARMA(2,5)모형진행인민폐회솔변동예측최합괄.
