宁波大学学报（理工版）
寧波大學學報（理工版）
저파대학학보（리공판）
JOURNAL OF NINGBO UNIVERSITY(NSEE)
2010年
4期
76-79
,共4页
利率%均值回复%显示解%随机微分%预测
利率%均值迴複%顯示解%隨機微分%預測
리솔%균치회복%현시해%수궤미분%예측
interest rate%average value reply%explicit solution%stochastic differential%forecast
首先运用随机微分方法求出了一种均值回复利率模型的显式解,并在此基础上求出了各个交易日浮动利率的期望值,然后利用从2009年7月1日到2009年11月18日的SHIBOR一周互换利率数据对模型进行了参数估计和显著性检验,最后运用这些参数和模型求解的结果对未来利率进行了预测,所获结果与实际较为吻合.
首先運用隨機微分方法求齣瞭一種均值迴複利率模型的顯式解,併在此基礎上求齣瞭各箇交易日浮動利率的期望值,然後利用從2009年7月1日到2009年11月18日的SHIBOR一週互換利率數據對模型進行瞭參數估計和顯著性檢驗,最後運用這些參數和模型求解的結果對未來利率進行瞭預測,所穫結果與實際較為吻閤.
수선운용수궤미분방법구출료일충균치회복리솔모형적현식해,병재차기출상구출료각개교역일부동리솔적기망치,연후이용종2009년7월1일도2009년11월18일적SHIBOR일주호환리솔수거대모형진행료삼수고계화현저성검험,최후운용저사삼수화모형구해적결과대미래리솔진행료예측,소획결과여실제교위문합.
Using the stochastic differential method,this paper obtains an explicit solution for a class of average return interest rate model,based on which the expected fluctuation interest rate in each transaction point day is sought.The parameter estimation and effectiveness test are taken on the developed model and analyzed based on exchange interest rate data during the SHIBOR week dated from July 1,2009 to November 18,2009.In the end the obtained results are applied to forecast the future interest rates,the results of which prove effective in practice.
