统计研究
統計研究
통계연구
Statistical Research
2008年
10期
100-104
,共5页
K-S检验%Copula函数%SV模型%相关性
K-S檢驗%Copula函數%SV模型%相關性
K-S검험%Copula함수%SV모형%상관성
本文结合SV模型和Copula技术,建立两变量金融时间序列的Copula-SV模型,并以上海综合指数和深圳成分指数为例利用建立的模型进行分析,根据采用不同的Archimesican Copula函数,通过使用K-S检验说明用Clayton Copula研究上证综指和深圳成指的下尾相关性,用Gumbel Copula研究上证综指和深圳成指的上尾相关性是合适的,从而风险管理者就可以根据尾部相关性,定量的研究两个市场的相关性及预测市场的变化.＃
本文結閤SV模型和Copula技術,建立兩變量金融時間序列的Copula-SV模型,併以上海綜閤指數和深圳成分指數為例利用建立的模型進行分析,根據採用不同的Archimesican Copula函數,通過使用K-S檢驗說明用Clayton Copula研究上證綜指和深圳成指的下尾相關性,用Gumbel Copula研究上證綜指和深圳成指的上尾相關性是閤適的,從而風險管理者就可以根據尾部相關性,定量的研究兩箇市場的相關性及預測市場的變化.＃
본문결합SV모형화Copula기술,건립량변량금융시간서렬적Copula-SV모형,병이상해종합지수화심수성분지수위례이용건립적모형진행분석,근거채용불동적Archimesican Copula함수,통과사용K-S검험설명용Clayton Copula연구상증종지화심수성지적하미상관성,용Gumbel Copula연구상증종지화심수성지적상미상관성시합괄적,종이풍험관리자취가이근거미부상관성,정량적연구량개시장적상관성급예측시장적변화.＃
