甘肃联合大学学报（自然科学版）
甘肅聯閤大學學報（自然科學版）
감숙연합대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF GANSU LIANHE UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)
2007年
5期
27-30,51
,共5页
牛效丽%宋向东%杨洋%曾慧
牛效麗%宋嚮東%楊洋%曾慧
우효려%송향동%양양%증혜
时间序列%自回归条件异方差模型%最大似然估计%条件异方差检验
時間序列%自迴歸條件異方差模型%最大似然估計%條件異方差檢驗
시간서렬%자회귀조건이방차모형%최대사연고계%조건이방차검험
通过介绍怎样利用SAS/ETS中的自回归(Autoreg)过程实现条件异方差(ARCH)模型数据的分析,将理论与实践相结合,利用SAS/IML软件模拟两组(一组为ARCH(q)模型,另一组为AR(m)-ARCH(q)模型)ARCH数据,然后调用自回归过程对两组数据分别用相应ARCH模型进行效据拟合,得到理想结果.
通過介紹怎樣利用SAS/ETS中的自迴歸(Autoreg)過程實現條件異方差(ARCH)模型數據的分析,將理論與實踐相結閤,利用SAS/IML軟件模擬兩組(一組為ARCH(q)模型,另一組為AR(m)-ARCH(q)模型)ARCH數據,然後調用自迴歸過程對兩組數據分彆用相應ARCH模型進行效據擬閤,得到理想結果.
통과개소즘양이용SAS/ETS중적자회귀(Autoreg)과정실현조건이방차(ARCH)모형수거적분석,장이론여실천상결합,이용SAS/IML연건모의량조(일조위ARCH(q)모형,령일조위AR(m)-ARCH(q)모형)ARCH수거,연후조용자회귀과정대량조수거분별용상응ARCH모형진행효거의합,득도이상결과.
