基于欧式期权模型的银行储备金费率及补偿率一个新算法
기우구식기권모형적은행저비금비솔급보상솔일개신산법
A Simple Method to Estimate Capital Charge Ratio and Compensate Ratio Based Black-Scholes Option Pricing Equation
  • 万方数据
    系统工程理论与实践 계통공정이론여실천
    SYSTEMS ENGINEERING--THEORY & PRACTICE
    2002年 12期 93-96 ,共4页

    蒋洪迅%邱菀华

    장홍신%구완화

    存款保险%期权%资本充足率%补偿率 存款保險%期權%資本充足率%補償率
    존관보험%기권%자본충족솔%보상솔
    用布莱克*修斯公式的欧式期权定价方法提出了计算银行资产储备金费率的一个新的数学方法,适用于指导央行制订金融储备金费率.在我国央行目前实行单一储备金费率条件下,具有一定的参考意义.然后据此从投保银行的角度来反向考虑,导出投保银行得到补偿率的一个上确界,最后给出算例.
    용포래극*수사공식적구식기권정개방법제출료계산은행자산저비금비솔적일개신적수학방법,괄용우지도앙행제정금융저비금비솔.재아국앙행목전실행단일저비금비솔조건하,구유일정적삼고의의.연후거차종투보은행적각도래반향고필,도출투보은행득도보상솔적일개상학계,최후급출산례.
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