商业研究
商業研究
상업연구
COMMERCIAL RESEARCH
2004年
3期
86-88
,共3页
指数型策略%弹型策略%枉铃型策略%Golub ＆ Tilman风险值模型%持续期
指數型策略%彈型策略%枉鈴型策略%Golub ＆ Tilman風險值模型%持續期
지수형책략%탄형책략%왕령형책략%Golub ＆ Tilman풍험치모형%지속기
对我国国债市场所流通的国债应用弹型策略和杠铃型策略构建投资组合,进行实证分析并利用Golub ＆ Tilman风险值模型对所构建的两个组合进行风险值度量,从而发现在投资年限较短时采用弹型策略风险较小,而投资年限较长时采用杠铃策略风险较小.
對我國國債市場所流通的國債應用彈型策略和槓鈴型策略構建投資組閤,進行實證分析併利用Golub ＆ Tilman風險值模型對所構建的兩箇組閤進行風險值度量,從而髮現在投資年限較短時採用彈型策略風險較小,而投資年限較長時採用槓鈴策略風險較小.
대아국국채시장소류통적국채응용탄형책략화강령형책략구건투자조합,진행실증분석병이용Golub ＆ Tilman풍험치모형대소구건적량개조합진행풍험치도량,종이발현재투자년한교단시채용탄형책략풍험교소,이투자년한교장시채용강령책략풍험교소.
