中国管理科学
中國管理科學
중국관이과학
CHINESE JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE
2008年
3期
23-30
,共8页
有效边界%限制最大损失%有效约束集%Kuhn-Tucker条件%二次凸规划
有效邊界%限製最大損失%有效約束集%Kuhn-Tucker條件%二次凸規劃
유효변계%한제최대손실%유효약속집%Kuhn-Tucker조건%이차철규화
在有限自然状态的市场环境下,本文利用传统的均值-方差模型研究了限制最大损失时的证券投资组合问题,首先指出了含有无风险资产与不含有无风险资产两种情形在限制最大损失时模型的求解本质上是一样的,然后作为典型代表研究了n种风险资产在限制最大损失时的前沿边界及有效边界存在的充要条件及其本质特征,并根据这些结论给出了确定前沿边界及有效边界解析表达式的具体方法和步骤,最后作为结论的直接应用和说明,给出了一个具体的算例分析.
在有限自然狀態的市場環境下,本文利用傳統的均值-方差模型研究瞭限製最大損失時的證券投資組閤問題,首先指齣瞭含有無風險資產與不含有無風險資產兩種情形在限製最大損失時模型的求解本質上是一樣的,然後作為典型代錶研究瞭n種風險資產在限製最大損失時的前沿邊界及有效邊界存在的充要條件及其本質特徵,併根據這些結論給齣瞭確定前沿邊界及有效邊界解析錶達式的具體方法和步驟,最後作為結論的直接應用和說明,給齣瞭一箇具體的算例分析.
재유한자연상태적시장배경하,본문이용전통적균치-방차모형연구료한제최대손실시적증권투자조합문제,수선지출료함유무풍험자산여불함유무풍험자산량충정형재한제최대손실시모형적구해본질상시일양적,연후작위전형대표연구료n충풍험자산재한제최대손실시적전연변계급유효변계존재적충요조건급기본질특정,병근거저사결론급출료학정전연변계급유효변계해석표체식적구체방법화보취,최후작위결론적직접응용화설명,급출료일개구체적산례분석.
