金融理论与实践
金融理論與實踐
금융이론여실천
FINANCIAL THEORY AND PRACTICE
2009年
6期
3-7
,共5页
张程%张棋%顾乾屏%冯铁
張程%張棋%顧乾屏%馮鐵
장정%장기%고건병%풍철
商业银行%新增信贷%时间序列模型%ARMA%预测
商業銀行%新增信貸%時間序列模型%ARMA%預測
상업은행%신증신대%시간서렬모형%ARMA%예측
为不断改善商业银行流动性和信用风险管理水平,减少商业银行的"亲周期"效应,同时不断提高监管部门货币政策的效果,开展商业银行信贷投放的量化研究非常重要.本文在对某大型商业银行新增贷款进行统计分析的基础上,对贷款规模的变动规律进行了时间序列模型的拟合,并进行了趋势预测和实证检验.研究认为,商业银行信贷投放具有显著的日、周、月不同的概率统计分布特性,时间序列模型可以作为前瞻性的开展信贷规模管理的重要工具.
為不斷改善商業銀行流動性和信用風險管理水平,減少商業銀行的"親週期"效應,同時不斷提高鑑管部門貨幣政策的效果,開展商業銀行信貸投放的量化研究非常重要.本文在對某大型商業銀行新增貸款進行統計分析的基礎上,對貸款規模的變動規律進行瞭時間序列模型的擬閤,併進行瞭趨勢預測和實證檢驗.研究認為,商業銀行信貸投放具有顯著的日、週、月不同的概率統計分佈特性,時間序列模型可以作為前瞻性的開展信貸規模管理的重要工具.
위불단개선상업은행류동성화신용풍험관리수평,감소상업은행적"친주기"효응,동시불단제고감관부문화폐정책적효과,개전상업은행신대투방적양화연구비상중요.본문재대모대형상업은행신증대관진행통계분석적기출상,대대관규모적변동규률진행료시간서렬모형적의합,병진행료추세예측화실증검험.연구인위,상업은행신대투방구유현저적일、주、월불동적개솔통계분포특성,시간서렬모형가이작위전첨성적개전신대규모관리적중요공구.
