一致性风险度量新工具CDaR及其应用
일치성풍험도량신공구CDaR급기응용
The New Tool of Coherence Risk Measurement CDaR And its Application
  • 万方数据
    岳阳职业技术学院学报 악양직업기술학원학보
    JOURNAL OF YUEYANG HIGHER VOCATIONAL AND TECHNICAL COLLEGE
    2005年 4期 88-90 ,共3页

    颜立军%唐邵玲

    안립군%당소령

    风险度量%VaR%DaR%CDaR 風險度量%VaR%DaR%CDaR
    풍험도량%VaR%DaR%CDaR
    由于所依据的统计方法自身的局限性,风险度量主流方法VaR亦存在明显缺陷,而新近出现的CDaR风险度量模型能较好地解决VaR存在的诸多问题.本文主要介绍损失函数DD(x)和平均损失函数AD(x)的基本概念,讨论以它们为基础的DaR和CDaR风险度量模型及其应用,为金融风险管理提供新的方法和视角.
    유우소의거적통계방법자신적국한성,풍험도량주류방법VaR역존재명현결함,이신근출현적CDaR풍험도량모형능교호지해결VaR존재적제다문제.본문주요개소손실함수DD(x)화평균손실함수AD(x)적기본개념,토론이타문위기출적DaR화CDaR풍험도량모형급기응용,위금융풍험관리제공신적방법화시각.
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