西北师范大学学报（自然科学版）
西北師範大學學報（自然科學版）
서북사범대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF NORTHWEST NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2011年
1期
26-29
,共4页
组合优化%离数多因素模型%基数限制%分枝定界法%拉格朗日松驰
組閤優化%離數多因素模型%基數限製%分枝定界法%拉格朗日鬆馳
조합우화%리수다인소모형%기수한제%분지정계법%랍격랑일송치
研究带有基数限制的离散多因素投资组合模型.与传统的投资组合模型不同的是,该模型中投资组合的决策变量是交易手数(整数),且限制资产投资的最大数目,其最优化模型是一个非线性整数规划问题.分别用随机产生的一组数据和来自纳斯达克的40只股票数据,利用拉格朗日松弛的混合分枝定界算法求解此模型,并用FORTRAN语言编程,数值结果表明该算法能有效求解此模型.
研究帶有基數限製的離散多因素投資組閤模型.與傳統的投資組閤模型不同的是,該模型中投資組閤的決策變量是交易手數(整數),且限製資產投資的最大數目,其最優化模型是一箇非線性整數規劃問題.分彆用隨機產生的一組數據和來自納斯達剋的40隻股票數據,利用拉格朗日鬆弛的混閤分枝定界算法求解此模型,併用FORTRAN語言編程,數值結果錶明該算法能有效求解此模型.
연구대유기수한제적리산다인소투자조합모형.여전통적투자조합모형불동적시,해모형중투자조합적결책변량시교역수수(정수),차한제자산투자적최대수목,기최우화모형시일개비선성정수규화문제.분별용수궤산생적일조수거화래자납사체극적40지고표수거,이용랍격랑일송이적혼합분지정계산법구해차모형,병용FORTRAN어언편정,수치결과표명해산법능유효구해차모형.
