经济数学
經濟數學
경제수학
MATHEMATICS IN ECONOMICS
2011年
1期
24-27
,共4页
更新过程%期权定价%复合期权%更新跳-扩散过程
更新過程%期權定價%複閤期權%更新跳-擴散過程
경신과정%기권정개%복합기권%경신도-확산과정
假设关于标的股票的重大信息到达服从更新过程,并假设跳跃高度服从对数正态分布,利用期权定价的鞅方法,推导得到了股票价格服从更新跳跃-扩散过程的欧式期权以及复合期权的定价公式.
假設關于標的股票的重大信息到達服從更新過程,併假設跳躍高度服從對數正態分佈,利用期權定價的鞅方法,推導得到瞭股票價格服從更新跳躍-擴散過程的歐式期權以及複閤期權的定價公式.
가설관우표적고표적중대신식도체복종경신과정,병가설도약고도복종대수정태분포,이용기권정개적앙방법,추도득도료고표개격복종경신도약-확산과정적구식기권이급복합기권적정개공식.
