数学的实践与认识
數學的實踐與認識
수학적실천여인식
MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY
2011年
6期
1-13
,共13页
重尾分布%重尾指数%Hill估计%Sum-plot方法%Bootstrap方法
重尾分佈%重尾指數%Hill估計%Sum-plot方法%Bootstrap方法
중미분포%중미지수%Hill고계%Sum-plot방법%Bootstrap방법
重尾分布尾部指数α的估计依赖于样本中所用顺序统计量个数k的选取.本文介绍了估计α时选择k的两类不同的方法:Sum-plot方法和Bootstrap方法,并对Hall提出的Bootstrap方法作了改进,称为M-Bootstrap方法.本文利用上述方法对已知分布进行Monte-Carlo模拟,研究它们的可行性,然后对上海和深圳两市股指数据进行了实证分析.计算结果表明,上海和深圳股指收益率具有重尾性,是右偏态的,右尾厚于左尾.通过几种方法计算的结果比较发现Sum-plot方法和M-Bootstrap方法在估计重尾指数上精确性较高一些,而且不受异常值的影响.
重尾分佈尾部指數α的估計依賴于樣本中所用順序統計量箇數k的選取.本文介紹瞭估計α時選擇k的兩類不同的方法:Sum-plot方法和Bootstrap方法,併對Hall提齣的Bootstrap方法作瞭改進,稱為M-Bootstrap方法.本文利用上述方法對已知分佈進行Monte-Carlo模擬,研究它們的可行性,然後對上海和深圳兩市股指數據進行瞭實證分析.計算結果錶明,上海和深圳股指收益率具有重尾性,是右偏態的,右尾厚于左尾.通過幾種方法計算的結果比較髮現Sum-plot方法和M-Bootstrap方法在估計重尾指數上精確性較高一些,而且不受異常值的影響.
중미분포미부지수α적고계의뢰우양본중소용순서통계량개수k적선취.본문개소료고계α시선택k적량류불동적방법:Sum-plot방법화Bootstrap방법,병대Hall제출적Bootstrap방법작료개진,칭위M-Bootstrap방법.본문이용상술방법대이지분포진행Monte-Carlo모의,연구타문적가행성,연후대상해화심수량시고지수거진행료실증분석.계산결과표명,상해화심수고지수익솔구유중미성,시우편태적,우미후우좌미.통과궤충방법계산적결과비교발현Sum-plot방법화M-Bootstrap방법재고계중미지수상정학성교고일사,이차불수이상치적영향.
