管理科学学报
管理科學學報
관이과학학보
JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCES IN CHINA
2012年
5期
19-31
,共13页
已实现波动率%半参数模型%SPA检验
已實現波動率%半參數模型%SPA檢驗
이실현파동솔%반삼수모형%SPA검험
基于幂转换以及不设定扰动项的具体相关结构和分布形式,构建了半参数的短期预测模型来预测中国股市的波动率.模型采用基于极值估计量的两阶段估计法进行估计,估计方法的小样本性质表现良好.此外,还通过具有Bootstrap特性的SPA检验实证比较了新模型与其他6种预测模型的预测精度.实证结果表明,在各种损失函数下,半参数短期预测模型是预测中国股市波动率精度最高的模型.
基于冪轉換以及不設定擾動項的具體相關結構和分佈形式,構建瞭半參數的短期預測模型來預測中國股市的波動率.模型採用基于極值估計量的兩階段估計法進行估計,估計方法的小樣本性質錶現良好.此外,還通過具有Bootstrap特性的SPA檢驗實證比較瞭新模型與其他6種預測模型的預測精度.實證結果錶明,在各種損失函數下,半參數短期預測模型是預測中國股市波動率精度最高的模型.
기우멱전환이급불설정우동항적구체상관결구화분포형식,구건료반삼수적단기예측모형래예측중국고시적파동솔.모형채용기우겁치고계량적량계단고계법진행고계,고계방법적소양본성질표현량호.차외,환통과구유Bootstrap특성적SPA검험실증비교료신모형여기타6충예측모형적예측정도.실증결과표명,재각충손실함수하,반삼수단기예측모형시예측중국고시파동솔정도최고적모형.
