中国传媒大学学报（自然科学版）
中國傳媒大學學報（自然科學版）
중국전매대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF COMMUNICATION UNIVERSITY OF CHINA(SCIENCE AND TECHNOLOGY)
2011年
2期
43-49
,共7页
时间序列%信息内涵%格兰杰检验%趋势预测
時間序列%信息內涵%格蘭傑檢驗%趨勢預測
시간서렬%신식내함%격란걸검험%추세예측
信息效用的计量分析能够客观地反映信息内涵.本文通过网络信息搜索工具构建了中国2005年3月至2011年3月共299周包含”减仓”等关键词的新闻数量的时间序列,将其同上证指数进行格兰杰检验和回归分析等计量检验.研究发现代表媒体关注程度的时间序列的变化不能预测资产价格时间序列的变化,而代表投资者悲观情绪的时间序列在两周的时间窗口内与资产价格时间序列能够相互预示变化趋势.
信息效用的計量分析能夠客觀地反映信息內涵.本文通過網絡信息搜索工具構建瞭中國2005年3月至2011年3月共299週包含”減倉”等關鍵詞的新聞數量的時間序列,將其同上證指數進行格蘭傑檢驗和迴歸分析等計量檢驗.研究髮現代錶媒體關註程度的時間序列的變化不能預測資產價格時間序列的變化,而代錶投資者悲觀情緒的時間序列在兩週的時間窗口內與資產價格時間序列能夠相互預示變化趨勢.
신식효용적계량분석능구객관지반영신식내함.본문통과망락신식수색공구구건료중국2005년3월지2011년3월공299주포함”감창”등관건사적신문수량적시간서렬,장기동상증지수진행격란걸검험화회귀분석등계량검험.연구발현대표매체관주정도적시간서렬적변화불능예측자산개격시간서렬적변화,이대표투자자비관정서적시간서렬재량주적시간창구내여자산개격시간서렬능구상호예시변화추세.
