浙江理工大学学报
浙江理工大學學報
절강리공대학학보
JOURNAL OF ZHEJIANG SCI-TECH UNIVERSITY
2010年
4期
666-671
,共6页
信用违约互换%JLT模型%违约概率%数值计算
信用違約互換%JLT模型%違約概率%數值計算
신용위약호환%JLT모형%위약개솔%수치계산
KMV模型在计算公司的违约概率时,公司的资产不容易观察到.提出利用JLT模型对信用违约互换进行定价的新方法,该方法将公司的违约概率看作外生变量,这样就避免了公司资产不易得到的缺陷.结果表明,采用JLT模型进行信用违约互换的数值计算,同样能得到令人满意的结果.
KMV模型在計算公司的違約概率時,公司的資產不容易觀察到.提齣利用JLT模型對信用違約互換進行定價的新方法,該方法將公司的違約概率看作外生變量,這樣就避免瞭公司資產不易得到的缺陷.結果錶明,採用JLT模型進行信用違約互換的數值計算,同樣能得到令人滿意的結果.
KMV모형재계산공사적위약개솔시,공사적자산불용역관찰도.제출이용JLT모형대신용위약호환진행정개적신방법,해방법장공사적위약개솔간작외생변량,저양취피면료공사자산불역득도적결함.결과표명,채용JLT모형진행신용위약호환적수치계산,동양능득도령인만의적결과.
