河北北方学院学报（自然科学版）
河北北方學院學報（自然科學版）
하북북방학원학보（자연과학판）
JOURNAL OF HEBEI NORTH UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)
2008年
1期
73-76
,共4页
风险%证券%投资组合
風險%證券%投資組閤
풍험%증권%투자조합
目的 借助数学工具对证券的收益、风险等概念给出标准的量化定义,以便对风险进行深入分析;方法 采用系统的数学语言定义了证券的收益E与风险特征σ,建立起完善的投资优化方程,区分了风险中的系统风险与非系统风险,描述出二者在分散投资过程中的变化趋势,并借助实证进行分析、验证所提出的观点;结果 在分散投资过程中非系统风险有明显下降趋势,当分散达到一定程度时,理论上就只存在系统风险了;结论 证券风险包括系统风险与非系统风险,可以通过分散投资的手段对非系统风险进行有效规避.
目的 藉助數學工具對證券的收益、風險等概唸給齣標準的量化定義,以便對風險進行深入分析;方法 採用繫統的數學語言定義瞭證券的收益E與風險特徵σ,建立起完善的投資優化方程,區分瞭風險中的繫統風險與非繫統風險,描述齣二者在分散投資過程中的變化趨勢,併藉助實證進行分析、驗證所提齣的觀點;結果 在分散投資過程中非繫統風險有明顯下降趨勢,噹分散達到一定程度時,理論上就隻存在繫統風險瞭;結論 證券風險包括繫統風險與非繫統風險,可以通過分散投資的手段對非繫統風險進行有效規避.
목적 차조수학공구대증권적수익、풍험등개념급출표준적양화정의,이편대풍험진행심입분석;방법 채용계통적수학어언정의료증권적수익E여풍험특정σ,건립기완선적투자우화방정,구분료풍험중적계통풍험여비계통풍험,묘술출이자재분산투자과정중적변화추세,병차조실증진행분석、험증소제출적관점;결과 재분산투자과정중비계통풍험유명현하강추세,당분산체도일정정도시,이론상취지존재계통풍험료;결론 증권풍험포괄계통풍험여비계통풍험,가이통과분산투자적수단대비계통풍험진행유효규피.
