沈阳工业大学学报（社会科学版）
瀋暘工業大學學報（社會科學版）
침양공업대학학보（사회과학판）
JOURNAL OF SHENYANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(SOCIAL SCIENCE EDITION)
2011年
1期
32-37
,共6页
尾部相关性%Copula 函数%国债市场%股票市场%石油期货市场%标准普尔 500 指数%美国
尾部相關性%Copula 函數%國債市場%股票市場%石油期貨市場%標準普爾 500 指數%美國
미부상관성%Copula 함수%국채시장%고표시장%석유기화시장%표준보이 500 지수%미국
分别利用单参数和双参数的阿基米德族Copula函数对美国国债市场与纽约石油期货市场之间的尾部相关性进行分析,并与美国股票市场与石油期货市场之间的尾部相关性进行比较.实证分析结果表明,在描述美国国债市场、股票市场与石油期货市场之间的尾部相关性方面,双参数的阿基米德族Copula函数具有更好的拟合效果;美国国债市场与石油期货市场之间具有非对称的尾部相关性,上尾相关性虽然很小,但比下尾相关性大,下尾相关系数几乎为零.
分彆利用單參數和雙參數的阿基米德族Copula函數對美國國債市場與紐約石油期貨市場之間的尾部相關性進行分析,併與美國股票市場與石油期貨市場之間的尾部相關性進行比較.實證分析結果錶明,在描述美國國債市場、股票市場與石油期貨市場之間的尾部相關性方麵,雙參數的阿基米德族Copula函數具有更好的擬閤效果;美國國債市場與石油期貨市場之間具有非對稱的尾部相關性,上尾相關性雖然很小,但比下尾相關性大,下尾相關繫數幾乎為零.
분별이용단삼수화쌍삼수적아기미덕족Copula함수대미국국채시장여뉴약석유기화시장지간적미부상관성진행분석,병여미국고표시장여석유기화시장지간적미부상관성진행비교.실증분석결과표명,재묘술미국국채시장、고표시장여석유기화시장지간적미부상관성방면,쌍삼수적아기미덕족Copula함수구유경호적의합효과;미국국채시장여석유기화시장지간구유비대칭적미부상관성,상미상관성수연흔소,단비하미상관성대,하미상관계수궤호위령.
