商品与质量·理论研究
商品與質量·理論研究
상품여질량·이론연구
SHANGPIN YU ZHILIANG
2011年
4期
98-99
,共2页
套期保值比率%OLS%BGARCH
套期保值比率%OLS%BGARCH
투기보치비솔%OLS%BGARCH
本文运用OLS,BGARCH等方法对上海期货交易所铝期货的套期保值比率进行了估计.结果显示,在忽略交易成本的情况下,运用Bollerslev(1990)的对角VECH形式BGARCH模型和ECM-GARCH模型保值效果要明显优于其他方法.
本文運用OLS,BGARCH等方法對上海期貨交易所鋁期貨的套期保值比率進行瞭估計.結果顯示,在忽略交易成本的情況下,運用Bollerslev(1990)的對角VECH形式BGARCH模型和ECM-GARCH模型保值效果要明顯優于其他方法.
본문운용OLS,BGARCH등방법대상해기화교역소려기화적투기보치비솔진행료고계.결과현시,재홀략교역성본적정황하,운용Bollerslev(1990)적대각VECH형식BGARCH모형화ECM-GARCH모형보치효과요명현우우기타방법.
