西安邮电学院学报
西安郵電學院學報
서안유전학원학보
JOURNAL OF XI’AN INSTITUTE OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS
2006年
6期
94-97
,共4页
新资本协议%内部评级法%违约概率%违约损失率
新資本協議%內部評級法%違約概率%違約損失率
신자본협의%내부평급법%위약개솔%위약손실솔
内部评级法(IRB)是巴塞尔新资本协议的核心内容之一,违约概率(PD)和违约损失率(LGD)又分别是内部评级法的两个核心变量,所以对违约概率和违约损失率的测度就成了内部评级法的关键.文章就PD和LGD的测度方法进行了详细分析和论述,对LGD的计量模型进行了简述,并指出我国银行实施IRB法要完成的工作.
內部評級法(IRB)是巴塞爾新資本協議的覈心內容之一,違約概率(PD)和違約損失率(LGD)又分彆是內部評級法的兩箇覈心變量,所以對違約概率和違約損失率的測度就成瞭內部評級法的關鍵.文章就PD和LGD的測度方法進行瞭詳細分析和論述,對LGD的計量模型進行瞭簡述,併指齣我國銀行實施IRB法要完成的工作.
내부평급법(IRB)시파새이신자본협의적핵심내용지일,위약개솔(PD)화위약손실솔(LGD)우분별시내부평급법적량개핵심변량,소이대위약개솔화위약손실솔적측도취성료내부평급법적관건.문장취PD화LGD적측도방법진행료상세분석화논술,대LGD적계량모형진행료간술,병지출아국은행실시IRB법요완성적공작.
