重庆大学学报(自然科学版)
重慶大學學報(自然科學版)
중경대학학보(자연과학판)
JOURNAL OF CHONGQING UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)
2004年
4期
134-137
,共4页
银行%风险规避%放款%利率
銀行%風險規避%放款%利率
은행%풍험규피%방관%리솔
在充分考虑了商业银行贷款中非正常贷款的本息损失的基础上,根据商业银行的资产负债平衡表等式,重新构造了商业银行在信用风险随机变化和利率风险随机变化下利润效用的泛函,求导了商业银行利润效用最大时的放款利率函数,应用贝叶斯估计分析了商业银行增加风险规避程度时其放款利率的变化,将风险规避程度从比较弱而难以产生直觉上有吸引力的Arrow-Pratt风险规避程度提高到更强Ross风险规避程度,指出在充分考虑商业银行的风险损失和风险成本时,风险规避程度较高的商业银行将采用更高的放款利率.
在充分攷慮瞭商業銀行貸款中非正常貸款的本息損失的基礎上,根據商業銀行的資產負債平衡錶等式,重新構造瞭商業銀行在信用風險隨機變化和利率風險隨機變化下利潤效用的汎函,求導瞭商業銀行利潤效用最大時的放款利率函數,應用貝葉斯估計分析瞭商業銀行增加風險規避程度時其放款利率的變化,將風險規避程度從比較弱而難以產生直覺上有吸引力的Arrow-Pratt風險規避程度提高到更彊Ross風險規避程度,指齣在充分攷慮商業銀行的風險損失和風險成本時,風險規避程度較高的商業銀行將採用更高的放款利率.
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