管理工程学报
管理工程學報
관리공정학보
JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND ENGINEERING MANAGEMENT
2012年
3期
102-108
,共7页
王宗润%汪武超%王小丁%周艳菊
王宗潤%汪武超%王小丁%週豔菊
왕종윤%왕무초%왕소정%주염국
Copula函数%条件概率积分变换%拟合优度检验%核密度估计检验%极大似然估计检验
Copula函數%條件概率積分變換%擬閤優度檢驗%覈密度估計檢驗%極大似然估計檢驗
Copula함수%조건개솔적분변환%의합우도검험%핵밀도고계검험%겁대사연고계검험
本文构建了基于条件概率积分变换的Copula函数选择方法,通过对条件概率积分变换下Anderson-Darling( AD)、Kolmogorov-Smirnov (KS)、Cramér-von Mises (CM)这三种统计量的比较,讨论在不同样本容量和变量维数下其对多种Copula函数的拟合效果.利用GSPTSE、INMEX.MX和NDX三大股指样本,将基于条件概率积分变换的Copula函数选择方法与核密度估计和极大似然估计选择法的效果进行系统比较.结果表明,基于条件概率积分变换的检验法可以有效解决多元Copula函数的选择问题,其拟舍优度检验更精确、更稳定；核密度估计检验在大样本下比较稳定,而小样本下稳定性较差；相比之下,极大似然值检验法则不稳定.
本文構建瞭基于條件概率積分變換的Copula函數選擇方法,通過對條件概率積分變換下Anderson-Darling( AD)、Kolmogorov-Smirnov (KS)、Cramér-von Mises (CM)這三種統計量的比較,討論在不同樣本容量和變量維數下其對多種Copula函數的擬閤效果.利用GSPTSE、INMEX.MX和NDX三大股指樣本,將基于條件概率積分變換的Copula函數選擇方法與覈密度估計和極大似然估計選擇法的效果進行繫統比較.結果錶明,基于條件概率積分變換的檢驗法可以有效解決多元Copula函數的選擇問題,其擬捨優度檢驗更精確、更穩定；覈密度估計檢驗在大樣本下比較穩定,而小樣本下穩定性較差；相比之下,極大似然值檢驗法則不穩定.
본문구건료기우조건개솔적분변환적Copula함수선택방법,통과대조건개솔적분변환하Anderson-Darling( AD)、Kolmogorov-Smirnov (KS)、Cramér-von Mises (CM)저삼충통계량적비교,토론재불동양본용량화변량유수하기대다충Copula함수적의합효과.이용GSPTSE、INMEX.MX화NDX삼대고지양본,장기우조건개솔적분변환적Copula함수선택방법여핵밀도고계화겁대사연고계선택법적효과진행계통비교.결과표명,기우조건개솔적분변환적검험법가이유효해결다원Copula함수적선택문제,기의사우도검험경정학、경은정；핵밀도고계검험재대양본하비교은정,이소양본하은정성교차；상비지하,겁대사연치검험법칙불은정.
