沈阳航空航天大学学报
瀋暘航空航天大學學報
침양항공항천대학학보
JOURNAL OF SHENYANG INSTITUTE OF AERONAUTICAL ENGINEERING
2012年
3期
80-83
,共4页
均值-方差模型%有效前沿%等价性%优化%风险投资
均值-方差模型%有效前沿%等價性%優化%風險投資
균치-방차모형%유효전연%등개성%우화%풍험투자
风险投资中有三类经典优化模型,分别是风险极小化模型、期望收益极大化模型、风险厌恶模型.这三类模型的等价会为投资组合分析提供更多的方法.文中证明了三类优化模型产生相同的有效前沿,并在此意义下得出这三类优化模型的等价性.另外,引用MSCI世界股价指数数据对三个模型有效前沿的等价性,进行实际算例验证.
風險投資中有三類經典優化模型,分彆是風險極小化模型、期望收益極大化模型、風險厭噁模型.這三類模型的等價會為投資組閤分析提供更多的方法.文中證明瞭三類優化模型產生相同的有效前沿,併在此意義下得齣這三類優化模型的等價性.另外,引用MSCI世界股價指數數據對三箇模型有效前沿的等價性,進行實際算例驗證.
풍험투자중유삼류경전우화모형,분별시풍험겁소화모형、기망수익겁대화모형、풍험염악모형.저삼류모형적등개회위투자조합분석제공경다적방법.문중증명료삼류우화모형산생상동적유효전연,병재차의의하득출저삼류우화모형적등개성.령외,인용MSCI세계고개지수수거대삼개모형유효전연적등개성,진행실제산례험증.
