赤峰学院学报（自然科学版）
赤峰學院學報（自然科學版）
적봉학원학보（자연과학판）
JOURNAL OF CHIFENG UNIMERSITY
2011年
2期
99-100
,共2页
AR-GARCH模型%广义自回归条件异方差%收益率
AR-GARCH模型%廣義自迴歸條件異方差%收益率
AR-GARCH모형%엄의자회귀조건이방차%수익솔
本文介绍了AR-GARCH模型,以及当前国内外的研究情况,并利用此模型对从2003年1月7日到2010年11月19日的上证指数进行实证分析.结果表明,在股票价格序列中普遍存在的尖峰厚尾现象在上证指数中同样存在,还有明显的异方差性,并且AR-GARCH模型可以很好的拟合股指收益率波动情况.
本文介紹瞭AR-GARCH模型,以及噹前國內外的研究情況,併利用此模型對從2003年1月7日到2010年11月19日的上證指數進行實證分析.結果錶明,在股票價格序列中普遍存在的尖峰厚尾現象在上證指數中同樣存在,還有明顯的異方差性,併且AR-GARCH模型可以很好的擬閤股指收益率波動情況.
본문개소료AR-GARCH모형,이급당전국내외적연구정황,병이용차모형대종2003년1월7일도2010년11월19일적상증지수진행실증분석.결과표명,재고표개격서렬중보편존재적첨봉후미현상재상증지수중동양존재,환유명현적이방차성,병차AR-GARCH모형가이흔호적의합고지수익솔파동정황.
