连续支付红利及有交易成本的领子期权定价模型
련속지부홍리급유교역성본적령자기권정개모형
The Models of Collar Option Pricing with Continuous Dividend and Transaction Costs
  • 万方数据
    数学的实践与认识 수학적실천여인식
    MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY
    2009年 10期 37-41 ,共5页

    蒲冰远%唐应辉%袁勋

    포빙원%당응휘%원훈

    领子期权%连续红利%交易成本%期权定价 領子期權%連續紅利%交易成本%期權定價
    령자기권%련속홍리%교역성본%기권정개
    在无风险利率r(t)和波动率σ(t)均为时间t的函数及市场无套利假设下,分别考虑了连续红利率q(t)和有交易成本情况下的领子期权定价,通过建立相应定价模型,得到了领子期权不同的定价公式.
    재무풍험리솔r(t)화파동솔σ(t)균위시간t적함수급시장무투리가설하,분별고필료련속홍리솔q(t)화유교역성본정황하적령자기권정개,통과건립상응정개모형,득도료령자기권불동적정개공식.
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