齐齐哈尔大学学报（自然科学版）
齊齊哈爾大學學報（自然科學版）
제제합이대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF QIQIHAR UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)
2008年
6期
61-64
,共4页
可转换债券%期权%最优投资策略%对数效用函数
可轉換債券%期權%最優投資策略%對數效用函數
가전환채권%기권%최우투자책략%대수효용함수
可转换债券价值由债券部分和期权部分组成.在不考虑赎回和回售等附加条款的情况下,其期权部分可看作为一种美式看涨期权.在已知可转债的定价后,在对数效用函数下,利用一般最优投资组合理论,得到可转债最优投资组合的解析表达式.
可轉換債券價值由債券部分和期權部分組成.在不攷慮贖迴和迴售等附加條款的情況下,其期權部分可看作為一種美式看漲期權.在已知可轉債的定價後,在對數效用函數下,利用一般最優投資組閤理論,得到可轉債最優投資組閤的解析錶達式.
가전환채권개치유채권부분화기권부분조성.재불고필속회화회수등부가조관적정황하,기기권부분가간작위일충미식간창기권.재이지가전채적정개후,재대수효용함수하,이용일반최우투자조합이론,득도가전채최우투자조합적해석표체식.
