统计与决策
統計與決策
통계여결책
Statistics and decision
2007年
23期
16-18
,共3页
公平保费%几何分数布朗运动%交换期权
公平保費%幾何分數佈朗運動%交換期權
공평보비%궤하분수포랑운동%교환기권
本文主要用公平保费的原理在没有任何市场假设的条件下,研究了标的资产服从几何分数布朗运动的交换期权在有效期内支付与不支付红利两种情形下的定价公式,并说明了分数布朗运动下的欧式交换期权是标准欧式期权、参数为H的欧式期权及标准的欧式交换期权的推广.
本文主要用公平保費的原理在沒有任何市場假設的條件下,研究瞭標的資產服從幾何分數佈朗運動的交換期權在有效期內支付與不支付紅利兩種情形下的定價公式,併說明瞭分數佈朗運動下的歐式交換期權是標準歐式期權、參數為H的歐式期權及標準的歐式交換期權的推廣.
본문주요용공평보비적원리재몰유임하시장가설적조건하,연구료표적자산복종궤하분수포랑운동적교환기권재유효기내지부여불지부홍리량충정형하적정개공식,병설명료분수포랑운동하적구식교환기권시표준구식기권、삼수위H적구식기권급표준적구식교환기권적추엄.
