水电能源科学
水電能源科學
수전능원과학
INTERNATIONAL JOURNAL HYDROELECTRIC ENERGY
2006年
5期
30-33
,共4页
电力市场%远期合同%风险价值%Delta类模型
電力市場%遠期閤同%風險價值%Delta類模型
전력시장%원기합동%풍험개치%Delta류모형
为规避电力市场改革给市场带来的风险、提高市场的运作效率、增大电力商品的交易量,提出了发电商与电网公司之间一种带定金的远期合同模型.介绍了VAR风险评估方法及其分析法--Delta类模型在电力市场金融风险评估中的应用;运用VAR风险评估方法计算出该模型中发电商存在的风险,进而确定合同定金.应用该模型对不同的合同电价和置信水平分别计算出相应的定金,结果表明,合同定金随合同电价的减小而减小,随置信水平的增大而增大,说明了该模型能较真实地反映发电商所面临市场风险的本质特征.
為規避電力市場改革給市場帶來的風險、提高市場的運作效率、增大電力商品的交易量,提齣瞭髮電商與電網公司之間一種帶定金的遠期閤同模型.介紹瞭VAR風險評估方法及其分析法--Delta類模型在電力市場金融風險評估中的應用;運用VAR風險評估方法計算齣該模型中髮電商存在的風險,進而確定閤同定金.應用該模型對不同的閤同電價和置信水平分彆計算齣相應的定金,結果錶明,閤同定金隨閤同電價的減小而減小,隨置信水平的增大而增大,說明瞭該模型能較真實地反映髮電商所麵臨市場風險的本質特徵.
위규피전력시장개혁급시장대래적풍험、제고시장적운작효솔、증대전력상품적교역량,제출료발전상여전망공사지간일충대정금적원기합동모형.개소료VAR풍험평고방법급기분석법--Delta류모형재전력시장금융풍험평고중적응용;운용VAR풍험평고방법계산출해모형중발전상존재적풍험,진이학정합동정금.응용해모형대불동적합동전개화치신수평분별계산출상응적정금,결과표명,합동정금수합동전개적감소이감소,수치신수평적증대이증대,설명료해모형능교진실지반영발전상소면림시장풍험적본질특정.
