系统科学与数学
繫統科學與數學
계통과학여수학
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE AND MATHEMATICAL SCIENCES
2009年
6期
828-838
,共11页
投资组合选择%有效前沿%均衡
投資組閤選擇%有效前沿%均衡
투자조합선택%유효전연%균형
讨论了市场上不存在无风险资产条件下投资组合选择的极大极小模型,推导出市场上不存在无风险资产时极大极小模型的最优投资策略和有效前沿,得到了资本市场均衡时存在唯一的非负均衡价格系统的充分必要条件和各资产均衡价格的解析表达式.
討論瞭市場上不存在無風險資產條件下投資組閤選擇的極大極小模型,推導齣市場上不存在無風險資產時極大極小模型的最優投資策略和有效前沿,得到瞭資本市場均衡時存在唯一的非負均衡價格繫統的充分必要條件和各資產均衡價格的解析錶達式.
토론료시장상불존재무풍험자산조건하투자조합선택적겁대겁소모형,추도출시장상불존재무풍험자산시겁대겁소모형적최우투자책략화유효전연,득도료자본시장균형시존재유일적비부균형개격계통적충분필요조건화각자산균형개격적해석표체식.
